根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的β系数为

资格题库2022-08-02 60

问题根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券( )。A.被高估B.被低估C.合理估值D.以上都不对

选项 A.被高估
B.被低估
C.合理估值
D.以上都不对

答案 B

解析该证券的市场要求收益率按CAPM计算为16. 8% <18%，所以该期望收益率被高估，即该证券价值被低估。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/xueli/2704792.html

431金融学综合

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)