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假设某资产进行证券化出售,资产预期现金流如下,假设第一年投资收益率为y=9%,求
假设某资产进行证券化出售,资产预期现金流如下,假设第一年投资收益率为y=9%,求
admin
2022-08-02
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问题
假设某资产进行证券化出售,资产预期现金流如下,假设第一年投资收益率为y=9%,求证券价格应定为多少?
取γ1=9%,ε服从标准正态分布N(0,1)。
选项
答案
解析
根据公式△γ=mγt+σγεt?依次模拟得到△γ12=0.25%,△γ23=—0.1%,△γ34=0.2%,△γ45=—0.45%,从而计算可得γ2=9.25%,γ3=9.15%,γ4=9.35%,γ5=8.9%。再根据公式
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现代咨询方法与实务题库投资咨询工程师分类
现代咨询方法与实务
投资咨询工程师
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