假设某资产进行证券化出售，资产预期现金流如下，假设第一年投资收益率为y＝9％，求

admin2022-08-02 59

问题假设某资产进行证券化出售，资产预期现金流如下，假设第一年投资收益率为y＝9％，求证券价格应定为多少？

取γ1＝9％，ε服从标准正态分布Ｎ(0,1)。

选项

答案

解析根据公式△γ＝mγt＋σγεt?依次模拟得到△γ12＝0.25％,△γ23＝—0.1％,△γ34＝0.2％,△γ45＝—0.45％,从而计算可得γ2＝9.25％,γ3＝9.15％,γ4＝9.35％,γ5＝8.9％。再根据公式

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