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当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括( )。A.参数估计量非有效 B.变
当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括( )。A.参数估计量非有效 B.变
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2022-08-02
61
问题
当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括( )。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.参数估计量的方差被低估E.参数估计量的方差被高估
选项
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量的方差被低估
E.参数估计量的方差被高估
答案
ABC
解析
模型存在异方差性的后果是:①普通最小二乘法(OLS)的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性,但不具有有效性。而且,在大样本情况下,尽管参数估计量具有一致性,但仍然不具有渐近有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差,会高估或低估参数估计量的方差。
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