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李先生现拥有甲公司的股票,同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票,这四家公司的股票
李先生现拥有甲公司的股票,同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票,这四家公司的股票
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2022-08-02
54
问题
李先生现拥有甲公司的股票,同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票,这四家公司的股票的风险和收益率水平相当,而经过历史数据测算,甲公司和乙公司股票的相关系数为0.4,甲公司和丙公司股票的相关系数为-0.4,甲公司和丁公司股票的相关系数为0.8,那么李先生()。A.买入丙公司股票,最不利于风险分散B.买入甲公司股票,最利于风险分散C.买入丁公司股票,会使风险降低最多D.买入乙或丁公司股票都会导致风险降低
选项
A.买入丙公司股票,最不利于风险分散
B.买入甲公司股票,最利于风险分散
C.买入丁公司股票,会使风险降低最多
D.买入乙或丁公司股票都会导致风险降低
答案
D
解析
当组合的相关系数为1时,风险降低得不明显,组合的风险介于各种资产各自的风险之间;当组合的相关系数为-1时,风险降低很明显;当组合的相关系数为-1到1之间时,风险低于各种资产标准差的简单加权平均值。甲公司和丙公司股票的相关系数为-0.4,是三家公司相关系数最低的,最利于风险分散,故A项错误;买入甲公司股票,组合投资相关系数为1,最不利于风险分散,故B项错误;买入丁公司股票,甲公司和丁公司股票的相关系数为0.8,接近1,风险降低得不明显,故C项错误;买入乙或丁公司股票,甲公司和乙公司股票的相关系数为0.4,甲公司和丁公司股票的相关系数为0.8,都可以分散风险,故D项正确。所以答案选D。
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