2. 公务员类
  3. A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Cov(A，B)=0.85，Cov(A

A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Cov(A，B)=0.85，Cov(A

资格题库2022-08-02  62
问题 A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Cov(A，B)=0.85，Cov(A，C)=0.60，Cov(A，D)=0.45，每只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优？()A.选择B股票B.选择C股票C.选择D股票D.需要更多的信息
选项 A.选择B股票
B.选择C股票
C.选择D股票
D.需要更多的信息
答案 C
解析 其他三只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，说明单只股票的收益和风险都相同，所以应选择与A股票相关系数最小的股票，更好地分散组合的非系统风险。故C项正确，ABD错误。所以答案选C。
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