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A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Cov(A,B)=0.85,Cov(A
A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Cov(A,B)=0.85,Cov(A
资格题库
2022-08-02
69
问题
A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Cov(A,B)=0.85,Cov(A,C)=0.60,Cov(A,D)=0.45,每只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有了股票A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合,那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优?()A.选择B股票B.选择C股票C.选择D股票D.需要更多的信息
选项
A.选择B股票
B.选择C股票
C.选择D股票
D.需要更多的信息
答案
C
解析
其他三只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,说明单只股票的收益和风险都相同,所以应选择与A股票相关系数最小的股票,更好地分散组合的非系统风险。故C项正确,ABD错误。所以答案选C。
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