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  3. 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A

资格题库2022-08-02  78
问题 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A.等于0B.小于0C.等于无风险收益率D.等于无风险收益率加上特有风险溢价E.等于市场组合的收益率
选项 A.等于0
B.小于0
C.等于无风险收益率
D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
E.等于市场组合的收益率
答案 C
解析 CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。
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