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债券指数化投资的方法包括()。A:优化法 B:成本最小化法 C:方差最小化法 D
债券指数化投资的方法包括()。A:优化法 B:成本最小化法 C:方差最小化法 D
题库
2022-08-02
76
问题
债券指数化投资的方法包括()。A:优化法B:成本最小化法C:方差最小化法D:分层抽样法
选项
A:优化法
B:成本最小化法
C:方差最小化法
D:分层抽样法
答案
ACD
解析
指数化的方法包括以下的三种方法:(1)分层抽样法:将指数的特征排列组合后分为若干个部分(一些最常用的特征包括偿还期限、票息、修正期限、发行主体的类别、信用级别、现金流的特点等),在构成该指数的所有债券中选出能代表每一个部分的债券,以不同特征债券在指数中的比例为权重建立组合。(2)优化法:用数学规划的方法,在满足分层抽样法要达到的目标的同时,还满足一些其他的条件,并使其中的一个目标实现最优化,如在限定修正期限与曲度的同时使到期收益最大化。(3)方差最小化法:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差,为指数中每一种债券估计一个价格函数,然后利用大量的历史数据估计追随误差的方差,并求得追随误差方差最小化的债券组合。以上3种方法中,分层抽样法适合于证券数目较小的情况。当最为基准的债券数目较大时,优化法与方差最小化法比较适用,但后者要求采用大量的历史数据。
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