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证券A与B的协方差等于σAσBρAB,其中σAσB,为证券A和证券B的标准差,ρ
证券A与B的协方差等于σAσBρAB,其中σAσB,为证券A和证券B的标准差,ρ
练习题库
2022-08-02
68
问题
证券A与B的协方差等于σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>ρ<sub>AB</sub>,其中σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>,为证券A和证券B的标准差,ρ<sub>AB</sub>为二者的相关系数。()
选项
答案
对
解析
通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票Z间的协方差两部分组成,协方差记为COV(A,B)=σ
A
σ
B
ρ
AB
,其中σ
A
、σ
B
为证券A、B的标准差,ρ
AB
为二者的相关系数。
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证券投资基金
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