2. 从业资格
  3. 证券A与B的协方差等于σAσBρAB，其中σAσB,为证券A和证券B的标准差，ρ

证券A与B的协方差等于σAσBρAB，其中σAσB,为证券A和证券B的标准差，ρ

练习题库2022-08-02  29
问题 证券A与B的协方差等于σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>ρ<sub>AB</sub>，其中σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>,为证券A和证券B的标准差，ρ<sub>AB</sub>为二者的相关系数。（）
选项
答案 对
解析 通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票Z间的协方差两部分组成，协方差记为COV(A,B)=σAσBρAB，其中σA、σB为证券A、B的标准差，ρAB为二者的相关系数。
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