假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%

资格题库2022-08-02 33

问题假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。A:2.76B:1C:1.89D:1.40

选项 A:2.76
B:1
C:1.89
D:1.40

答案 D

解析根据资本资产定价模型（CAPM模型），每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，即：E（ri）=r_f+[E(r_M)-r_f]。代入题中数据可得：14.2%=3.7%+7.5%*β，解得β=1.40。

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证券投资基金

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