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假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收
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2022-08-02
35
问题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
选项
A:基金A+基金C
B:基金B
C:基金A
D:基金C
答案
D
解析
基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*(18%-6%)]=-2.8%;基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*(18%-6%)]=-0.5%;基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
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