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  3. 套利定价模型表明()。A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担

套利定价模型表明()。A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担

最全题库2022-08-02  50
问题 套利定价模型表明()。A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率D:期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
选项 A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D:期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
答案 ABCD
解析 套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定，承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率，期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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