2. 从业资格
  3. 套利组合应该满足的条件有()。A:该组合中各种证券的权数之和为0 B:该组合因素

套利组合应该满足的条件有()。A:该组合中各种证券的权数之和为0 B:该组合因素

考试题库2022-08-02  57
问题 套利组合应该满足的条件有()。A:该组合中各种证券的权数之和为0B:该组合因素灵敏度系数为0C:该组合具有正的期望收益率D:该组合具有的方差为0
选项 A:该组合中各种证券的权数之和为0
B:该组合因素灵敏度系数为0
C:该组合具有正的期望收益率
D:该组合具有的方差为0
答案 ABC
解析 套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。
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