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由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM
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2022-08-02
74
问题
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,r<sub>F</sub>)]及市场组合M[点(σ<sub>M</sub>,E(r<sub>M</sub>)],于是资本市场线的方程可以表示为:E(r<sub>M</sub>)=(t<sub>F</sub>+E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>)/σ<sub>M</sub>*σ<sub>P</sub>=r<sub>F</sub>+β[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>],则下列说法正确的是()。A:E(r<sub>M</sub>)表示资产组合M的期望收益率B:σ<sub>P</sub>表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σ<sub>P</sub>表示有效组合尸的标准差
选项
A:E(r
M
)表示资产组合M的期望收益率
B:σ
P
表示有效组合P的方差
C:β表示风险溢价
D:σ
P
表示有效组合尸的标准差
答案
D
解析
在资本市场线的方程中,E(r
M
)表示市场组合的期望收益率;σ
P
表示有效组合P的标准差;β表示系统风险,风险溢价是指(E(r
M
)-r
f
)/σ
M
*σ
P
。
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证券投资基金题库证劵从业分类
证券投资基金
证劵从业
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