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由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM

免费题库2022-08-02  73
问题 由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,r<sub>F</sub>)]及市场组合M[点（σ<sub>M</sub>，E（r<sub>M</sub>）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(r<sub>M</sub>)=(t<sub>F</sub>+E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>)/σ<sub>M</sub>*σ<sub>P</sub>=r<sub>F</sub>+β[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>]，则下列说法正确的是()。A:E（r<sub>M</sub>）表示资产组合M的期望收益率B:σ<sub>P</sub>表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σ<sub>P</sub>表示有效组合尸的标准差
选项 A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率
B:σP表示有效组合P的方差
C:β表示风险溢价
D:σP表示有效组合尸的标准差
答案 D
解析 在资本市场线的方程中，E（rM）表示市场组合的期望收益率；σP表示有效组合P的标准差；β表示系统风险，风险溢价是指(E(rM)-rf)/σM*σP。
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