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假定证券A的收益率的概率分布如下: 那么,该证券的方差为( )。
假定证券A的收益率的概率分布如下: 那么,该证券的方差为( )。
练习题库
2022-08-02
22
问题
假定证券A的收益率的概率分布如下:
那么,该证券的方差为( )。 A. 2. 44×10-4 B. 3. 44×10-4C. 4. 44×10-4 D. 5.44×10-4
选项
答案
C
解析
该证券的期望收益率为:E(r) = [(-2%) X0. 20+(-1%) ×0. 30 + 1% ×0. 10 + 3%×0. 40] × 100% =0. 60%,该证券的方差为: σ2(r)= (- 2% - 0. 60%)2 ×0. 20 + (- 1% -0. 60%)2 ×0. 30+(1%-0. 60%)2 ×0. 10+(3% -0, 60%)2 ×0. 40 = 0. 000 444。
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