如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )

免费题库2022-08-02  37

问题 如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。A.越大 B.越小 C.不变 D.无法判断

选项

答案 A

解析 解析】答案为A。在对多期收益率的衡量与比较上,常常会用到平均收益率指标。 平均收益率的计算有两种方法,即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益 率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/836233.html

最新回复(0)