德尔塔正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()

题库2022-08-02 40

问题德尔塔正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()

选项

答案错

解析德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。德尔塔正态分布法优点在于大大简化了计算量，但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。

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证券投资分析

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