德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()

题库2022-08-02  35

问题 德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()

选项

答案

解析 德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布,于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。德尔塔正态分布法优点在于大大简化了计算量,但是由于其具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。
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