历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:概念直观、计算简单 B:无须进行

题库2022-08-02 43

问题历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:概念直观、计算简单B:无须进行分布假设C:可以捕捉各种风险D:可以有效处理非对称和厚尾问题

选项 A:概念直观、计算简单
B:无须进行分布假设
C:可以捕捉各种风险
D:可以有效处理非对称和厚尾问题

答案 ABCD

解析历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有：概念直观、计算简单；无须进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，

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证券投资分析

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