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如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权
练习题库
2022-08-02
73
问题
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为( )。A:当St≥x时,EVt=0B:当St《x时,EVt=(St-x)mC:当St≤x时,EVt=0D:当St》x时,EVt=(St-x)m
选项
A:当St≥x时,EVt=0
B:当St《x时,EVt=(St-x)m
C:当St≤x时,EVt=0
D:当St》x时,EVt=(St-x)m
答案
AB
解析
对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图,此时为实值期权;市场价格低于协定价格,期权的买方将放弃执行期权,为虚值期权。对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为实值期权;市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格,则看涨期权和看跌期权均为平价期权。
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