2. 从业资格
  3. 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权

练习题库2022-08-02  55
问题 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为（　　）。A:当St≥x时，EVt=0B:当St《x时，EVt=(St-x)mC:当St≤x时，EVt=0D:当St》x时，EVt=(St-x)m
选项 A:当St≥x时，EVt=0
B:当St《x时，EVt=(St-x)m
C:当St≤x时，EVt=0
D:当St》x时，EVt=(St-x)m
答案 AB
解析 对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/834877.html
本试题收录于： 证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)