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关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组
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2022-08-02
55
问题
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>xy</sub>=-1时两种资产完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>xy</sub>=-1时两种资产正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>xy</sub>=-1时两种资产不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>xy</sub>=-1时两种资产完全正相关
选项
A:一个只有两种资产的投资组合,当p
xy
=-1时两种资产完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合,当p
xy
=-1时两种资产正相关
C:一个只有两种资产的投资组合,当p
xy
=-1时两种资产不相关
D:一个只有两种资产的投资组合,当p
xy
=-1时两种资产完全正相关
答案
A
解析
当p
xy
=1时,X和Y完全正相关;当p
xy
=-1时,X和Y完全负相关;p
xy
=0时,X和Y不相关。
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