完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B

练习题库2022-08-02  33

问题 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,证券组合的标准差为()。A:3.8%B:7.4%C:5.9%D:6.2%

选项 A:3.8%
B:7.4%
C:5.9%
D:6.2%

答案 B

解析 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一定数量的单一证券构成,每一只证券占有一定的比例,我们也可将证券组合视为一只证券,那么,证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。由题意,因为完全正相关,所以相关系数为1。方差为0.32*0.062+0.72*0.082+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476,所以组合的标准差为7.4%。
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