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  3. 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B

练习题库2022-08-02  78
问题 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为()。A:3.8%B:7.4%C:5.9%D:6.2%
选项 A:3.8%
B:7.4%
C:5.9%
D:6.2%
答案 B
解析 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一定数量的单一证券构成，每一只证券占有一定的比例，我们也可将证券组合视为一只证券，那么，证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。由题意，因为完全正相关，所以相关系数为1。方差为0.32*0.062+0.72*0.082+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476，所以组合的标准差为7.4%。
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