2. 从业资格
  3. 在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A

在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A

最全题库2022-08-02  30
问题 在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法
选项 A:敏感性分析法
B:VaR方法
C:名义值法
D:波动性方法
答案 A
解析 度量风险的方法包括：①名义值法，即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失，②敏感性方法，是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失；③波动性方法，是收益标准差作为风险量度，VaR方法，是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
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