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  3. 在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。A:局部估值法 B:蒙特卡

在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。A:局部估值法 B:蒙特卡

题库2022-08-02  28
问题 在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。A:局部估值法B:蒙特卡罗法C:历史模似法D:德乐塔-正态分布法
选项 A:局部估值法
B:蒙特卡罗法
C:历史模似法
D:德乐塔-正态分布法
答案 B
解析 蒙特卡罗模拟法模拟的、VaR计算原理与历史模拟法此类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的造径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。
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