下列选项中不属于局部估值法的是()。A:名义值法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模

题库2022-08-02  20

问题 下列选项中不属于局部估值法的是()。A:名义值法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:回归分析法

选项 A:名义值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法

答案 ABCD

解析 局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。
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