VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法 B:资产定价和资产敏感性分析方法

考试题库2022-08-02 72

问题 VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析

选项 A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析

答案 BC

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，也不会有VaR方法的出现。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/832434.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)