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在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值
练习题库
2022-08-02
56
问题
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()A:1 10B:10 10C:1 30D:10 30
选项
A:1 10
B:10 10
C:1 30
D:10 30
答案
A
解析
根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。
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