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通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。A:实际估值法 B:名义估
通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。A:实际估值法 B:名义估
资格题库
2022-08-02
16
问题
通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。A:实际估值法B:名义估值法C:局部估值法D:完全估值法
选项
A:实际估值法
B:名义估值法
C:局部估值法
D:完全估值法
答案
D
解析
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态作一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。
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