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  3. 在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法 B:德尔塔一正态

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法 B:德尔塔一正态

最全题库2022-08-02  47
问题 在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法B:德尔塔一正态分布法C:敏感性测试D:压力测试
选项 A:历史模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:敏感性测试
D:压力测试
答案 A
解析 VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法。②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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