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  3. 股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。A:Ft=St［(1+r-d)(T

股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。A:Ft=St［(1+r-d)(T

admin2022-08-02  46
问题 股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。A:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>［(1+r-d)(T-t)/360］B:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>［1+(r-d)(T-t)/365］C:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>［1+(r-d)/360］D:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>［1+(r-d)/365］
选项 A:Ft=St［(1+r-d)(T-t)/360］
B:Ft=St［1+(r-d)(T-t)/365］
C:Ft=St［1+(r-d)/360］
D:Ft=St［1+(r-d)/365］
答案 A
解析 股价指数期货正确的公式为Ft=St［1+(r-d)(T-t)/360］，其中，=Ft是基础指数的现值，r为无风险利率，d是连续的红利支付率，（r-d)(T-t)/360是现货的持有成本和时间价值。
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