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如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价的与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作
如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价的与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作
题库
2022-08-02
77
问题
如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价的与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作为贴现率,这被称为( )。A.套利定价 B.无套利定价C.无风险定价 D.风险中性定价
选项
答案
D
解析
如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作为贴现率,这称为风险中性定性定价(Risk Neu-tral Pricing)。
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