在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (

考试题库2022-08-02  45

问题 在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (

选项

答案

解析 用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场 价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机 数模拟得到。
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