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作为一种风险管理与控制方法,VaR方法的优点包括( )。 A.可以提供当
作为一种风险管理与控制方法,VaR方法的优点包括( )。 A.可以提供当
题库
2022-08-02
81
问题
作为一种风险管理与控制方法,VaR方法的优点包括( )。 A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息B.结合了杠杆效应和头寸规模效应C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险D.考虑了不同组合的风险分散效应
选项
答案
ABCD
解析
VaR方法有以下优点:(1) VaR限 额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务 部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市 场风险因子波动特性方面的信息;(2)VaR限额易 于在不同的组织层级上进行交流,管理层可以很 好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失;(3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效 应;(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同 工具的风险,从而能够使人们深人了解到整个企 业的风险状况和风险源;(5)VaR考虑了不同组合 的风险分散效应;(6)VaR限额可以在组织的不同 层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业 务部门的风险进行管理。
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