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计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。 A.德尔塔一
计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。 A.德尔塔一
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2022-08-02
94
问题
计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。 A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
选项
答案
C
解析
蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态, 利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格 的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求 出VaR。因此,蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时, 市场价格是通过随机模拟得到的。
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证劵从业
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