在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约

admin2022-08-02  28

问题 在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出()天持有期的VaR值。A.1,10 B.10,10 C.1,30 D.10,30

选项

答案 A

解析 。根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。
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