在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以大约

admin2022-08-02 57

问题在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。A.1,10 B.10,10 C.1,30 D.10,30

选项

答案 A

解析。根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根（大约3.6）来近似得出10天持有期的VaR值。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/830488.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)