金融资产M、X、Y、Z之间的相关函数如下，M与X的相关系数为1，M与Y的相关系数

资格题库2022-08-02 78

问题金融资产M、X、Y、Z之间的相关函数如下，M与X的相关系数为1，M与Y的相关系数为0.5，M与Z的相关系数为0.4，所有资产的期望收益率都为7%，标准差为15%，如果目前的资产都有M组成，只允许选取X、Y、Z中的一种资产组成组合投资，作为理性投资者应选择（）。A.都可以B.ZC.YD.X

选项 A.都可以
B.Z
C.Y
D.X

答案 B

解析当组合的相关系数为1时，风险降低得不明显，组合的风险介于各种资产各自的风险之间；当组合的相关系数为-1时，风险降低很明显；当组合的相关系数为-1到1之间时，风险低于各种资产标准差的简单加权平均值。对比各组相关系数，其中Z的相关系数为0.4，风险降低最为明显，故本题正确答案选B。

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