马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（　　），分散投

题库2022-08-02 84

问题马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（　　），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0B.-1C.1D.2

选项 A.0
B.-1
C.1
D.2

答案 C

解析马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，故C项正确，AD项错误；当相关系数为-1时，风险降低的最为明显，故B项错误。因此，选择C选项。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/808329.html

银行招聘综合知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)