假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回

admin2022-08-02 87

问题假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8

选项 A.6
B.4.2
C.9
D.1.8

答案 B

解析利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失，由预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该商业银行信贷资产的预期损失=300×（1-30%）×2%=4.2（亿元）。

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初级风险管理

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