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(2020年真题)下列关于久期缺口的说法,正确的有( )。A.当久期缺口为正值时
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2022-08-02
62
问题
(2020年真题)下列关于久期缺口的说法,正确的有( )。A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
选项
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
答案
ACDE
解析
B项,当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性随之减弱。
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初级风险管理
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