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(2018年真题)假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总
(2018年真题)假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总
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2022-08-02
29
问题
(2018年真题)假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1
选项
A.1.5
B.-1.5
C.1
D.-1
答案
A
解析
由题可得,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)×5=1.5(年)。
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初级风险管理
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