（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总

练习题库2022-08-02 46

问题（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。A.1．5B.-1．5C.1D.-1

选项 A.1．5
B.-1．5
C.1
D.-1

答案 A

解析由题可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=6-（900／1000）×5=1．5（年）。

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