2. 从业资格
  3. （2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率

（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率

考试题库2022-08-02  58
问题 （2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（ ）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6
选项 A.4.2
B.9
C.1.8
D.6
答案 A
解析 预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率；违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。因此该资产的预期损失是2％×300×（1－30％）＝4.2（亿）。
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