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  3. 下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。A.风险价值计量的是“在一定的概率

下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。A.风险价值计量的是“在一定的概率

考试题库2022-08-02  52
问题 下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况B.风险价值是即将发生的真实损失C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
选项 A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源
D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
答案 A
解析 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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