风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主

最全题库2022-08-02  45

问题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法

选项 A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法

答案 D

解析 商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法,包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。
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