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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主
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2022-08-02
71
问题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法
选项
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
答案
D
解析
商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法,包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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