借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为4

考试题库2022-08-02 65

问题借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。A.8.5万元B.9万元C.60万元D.1.5万元

选项 A.8.5万元
B.9万元
C.60万元
D.1.5万元

答案 A

解析预期损失=100*2.5%*(1-40%)=1.5，因此非预期损失=10-1.5=8.5万元

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/786720.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)