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某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数(α)为12%,内部损失乘
某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数(α)为12%,内部损失乘
题库
2022-08-02
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问题
某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数(α)为12%,内部损失乘数为1.5,则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为( )亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96
选项
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96
答案
C
解析
操作风险最低资本要求(ORC) 由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出,对应的公式为ORC = BIC x ILM 业务指标部分( BIC) 由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96
ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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