2. 从业资格
  3. 下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）。A.商业银行

下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）。A.商业银行

免费题库2022-08-02  51
问题 下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）。A.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性B.商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率C.商业银行必须定期进行模型的验证D.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率
选项 A.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
B.商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率
C.商业银行必须定期进行模型的验证
D.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率
答案 B
解析 违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。B项，违约频率持续高于违约概率，说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。
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