2. 从业资格
  3. 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。A.通过产生一系列同模拟对象具有相

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。A.通过产生一系列同模拟对象具有相

最全题库2022-08-02  39
问题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。A.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况B.所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论C.体现了非线性资产的凸性D.计算效率较高E.考虑到了波动性随时间变化的情形
选项 A.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
B.所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论
C.体现了非线性资产的凸性
D.计算效率较高
E.考虑到了波动性随时间变化的情形
答案 ABCE
解析 本题考核蒙特卡洛模拟法的内容。蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。
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