2. 从业资格
  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1

最全题库2022-08-02  64
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约（ ）。A.增加22亿元B.减少26亿元C.减少22亿元D.增加26亿元
选项 A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加26亿元
答案 A
解析 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／（1+y）]=5×2000×0.5％／（1+4％）≈48.0769（亿元）；②△VL=-[DL×VL×△y／（1+y）]=3×1800×0.5％／（1+4％）=25.9615（亿元）；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22（亿元），即商业银行的整体价值增加了22亿元。
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