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该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI
admin
2022-08-02
49
问题
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。根据上述材料,计算得出的久期缺口为( )A.-0.0111B.0.77C.-0.856D.0.01
选项
A.-0.0111
B.0.77
C.-0.856
D.0.01
答案
B
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=4.1-(9000/10000)*3.7=0.77
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