根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡

练习题库2022-08-02 48

问题根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3．45％B.3．59％C.3．67％D.4．35％

选项 A.3．45％
B.3．59％
C.3．67％
D.4．35％

答案 B

解析根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：（1-MMR2）×（1-MMR1）=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-（1-6％）／（1-2．5％）≈3．59％。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784714.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)