某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元

考试题库2022-08-02 60

问题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。A.2B.3.5C.3D.2.5

选项 A.2
B.3.5
C.3
D.2.5

答案 D

解析风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区问为99%,持有期为1天,表明未来250个交易内,该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。

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初级风险管理

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