VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性

练习题库2022-08-02 46

问题 VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 ( )

选项

答案对

解析 VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/783913.html

本试题收录于：初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)